Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало ежегодный отчет по результатам надзорного стресс-тестирования банковского сектора за 2025 год. Документ охватывает крупнейшие банки страны и оценивает их устойчивость в стрессовых условиях.
В тестирование вошли 11 банков, которые находятся в периметре оценки качества активов. На их долю приходится 86% совокупных активов и 87% кредитного портфеля банковского сектора Казахстана. Таким образом, анализ охватывает основную часть финансовой системы страны.
По итогам стресс-тестирования регулятор подтвердил устойчивость банковского сектора в стрессовом сценарии. Совокупная достаточность основного капитала (k1) банков-участников составила 16,1% в I квартале 2025 года против 15,0% годом ранее. Этот показатель существенно превышает минимальный норматив 5,5% без учета буферов.
Наибольшее влияние на капитал в стресс-сценарии оказали кредитный риск (-1,3 п.п.) и рыночный риск (-1,9 п.п.). При этом чистые процентные и непроцентные доходы частично компенсировали это влияние на уровне 1,4 п.п. Дополнительно по итогам НСТ каждому банку был установлен буфер капитала от 0% до 3% от активов и условных обязательств, взвешенных по риску. Он учитывается при ограничении распределения чистого дохода на выплату дивидендов.
Также регулятор впервые представил детальные данные по отдельным видам рисков в разрезе каждого банка-участника. Раскрытие информации проводится поэтапно и направлено на повышение прозрачности стресс-тестирования и доверия к банковской системе и регуляторной политике.